股市这样的全额保证金市场,没有必要考虑到更细节的东西

股市这样的全额保证金市场,没有必要考虑到更细节的东西。不难发现,我在股市上的选择是一种“是与非”的二维选择,而期货市场上的选择是一种程度上的多维选择。不和其他的因素综合起来考虑,是没有意义的!比如,整体仓位的大小和资金分散程度具有正相关性。

在股市上可以用极端的思路来考虑问题。熟悉我的朋友应该知道,我应对股市上的问题是二选一的取舍。但期货市场上仓位应该多重,就 必须找到重与轻之间的平衡点,而这个点又需要考虑到其他所有因素后才有意义。要知道这些内容的取舍可以有无数种选择。最重要的是,什么是最适合自己的!只有适合自己的交易系统,才是最好的系统。

也许水平越高,或者交易越顺利的时候,就越能建立更重的仓位、更大的自由度、更敏感的跟踪尺度、更集中的分散投资、更频繁的交易次数。。。。。。

也许未来的期货交易系统将不再是简单刚性的系统。而 是一种核心简单,具体问题相对复杂,并且通过考虑当时自身状况的一种自调节的弹性系统。用自调节的弹性系统,来操作自调节的混沌市场可能是最好的办法。

这里就产生了等效原则:买入30 只股票中的2 只,跟买入 30 只股票中的10 只,在交易10 次以后是等效的。当然差别 可能在于,集中投资更能享受到“大满贯”的惊喜,仅此而 已。我是说没有任何的概率优势和劣势。

如果能够把这种等效原则,运用到期货市场。将会出现 不同的结局!

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